Proxydj, естественно, в браузере. На сервере их включать не надо, да и не где. сервер их видит просто как массив переменных.

...теперь об админке.
Сделайте так: поставьте Оперу (кто не знает - это браузер такой). почему именно ее? да, потому, что в ней с cookies удобно возиться.

Дальше идете в админку, вводите ID и пароль. как попадете на главную страницу админки, лезете в меню: Сервис-Дополнительно-Управление cookies. в появившемся окне находите свой домен и там смотрите переменную admin
она должна иметь вид: admin:UkdfQXN0cml4Ojc2YTg3MmI0YjViY2E2M2IyMGJkZDkd fQOjc2YTg3MmI0YjVOg

Если она:
- пустая... - такого быть не может... хотя - см. ниже
- вообще отсутствует - проверьте. У вас точно не включены cookies
- короче, чем в примере (не считайте символы. смотрите "на глаз"), то у вас некорректно обрабатываются ID или пароль админа - это проблема в скрипте (чистка cookies тут особо не поможет) и надо смотреть исходники.

Ну, и меняли что-нибудь в ядре или в admin.php?