В общем так.... Не углубляясь в проблему... Эта фича вызвана тем что мускул пытаеться переконвертить из своей кодировки в клиентскую...
Надо знать с какой кодировкой работает мускул... Для этого пишем скрипт аля:
<?
$dbhost = "localhost";//тут ясный перец свой хост
$dbuser = "root";
$dbpasswd = "";//твой пароль к базе
if (!$dbcnx = @mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpasswd)){
echo "can't conect to my_sql database";
}

else {
$charset = mysql_client_encoding($dbcnx);//вот сея фича ретурнит кодировку
printf($charset);//посмотрим, что за фигня...
}

?>
Опа....:) Теперь понятно?
Вот, смотриш какая кодировка у базы, и при создании бызы используеш ее самую...)
Кстати, с Новым годом...:) Годом свинъи... Хрю)